Сравнение DATA vs VKCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VKCO имеет отрицательный P/E (-6.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DATA прибылен с P/E 6.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VKCO: 1.08 vs 1.91 у DATA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VKCO дешевле: 1.31 против 3.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DATA оценён ниже: 4.72 vs 11.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VKCO работает в убыток — ROE -18.79%, тогда как DATA показывает рентабельность 51.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VKCO (-15.60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DATA — 0.58, VKCO — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VKCO ниже 1 (0.63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.25 | -6.81 | |
| P/B | 3.09 | 1.31 | |
| P/S | 1.91 | 1.08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.72 | 11.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.96% | -18.79% | |
| ROA | 32.99% | -7.49% | |
| Валовая маржа | 90.41% | — | |
| Операц. маржа | 33.32% | — | |
| Чистая маржа | 33.77% | -15.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.56% | — | |
| EPS | $12.77 | $-44.38 | |
| Балансовая стоим. | $25.84 | $231.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VKCO сильнее: 42/100 против 30/100 у DATA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DATA составляет 35.9 (нейтральная зона), у VKCO — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DATA на -4.8%, VKCO на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DATA — 16.8 (нет тренда), VKCO — 40.1 (выраженный тренд). VKCO демонстрирует выраженный тренд, а DATA — нет. DATA менее волатилен — бета 0.40 против 0.74 у VKCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VKCO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.87 | 46.58 | |
| Stochastic %K | 13.38 | 89.70 | |
| CCI (20) | -166.70 | -11.76 | |
| MFI | 50.05 | 45.21 | |
| Williams %R | -86.62 | -10.30 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 1.51 | |
| Momentum (10) | -2.58 | 10.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.82 | 40.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.84% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.78% | -7.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.95% | -12.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 112.98 | 313.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.74 | |
| ATR % | 2.49% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | -1.04 | |
| RS Rating | 21.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -32.81 | |
| BB ширина | 5.58 | 15.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DATA — 8,75 млрд ₽, VKCO — 159,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DATA: +51.97% г/г vs +17.83%. Обе компании растут, но с разной скоростью. VKCO убыточен (чистая прибыль -24,96 млрд ₽), тогда как DATA генерирует прибыль (2,96 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DATA генерирует 2,90 млрд ₽, VKCO — -21,93 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,75 млрд ₽ | 159,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.97% | +17.83% | |
| Чистая прибыль | 2,96 млрд ₽ | -24,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.96% | — | — |
| EPS (TTM) | $12.77 | $-44.38 | |
| Операц. Cash Flow | 3,28 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,90 млрд ₽ | -21,93 млрд ₽ |
Дивиденды
DATA выплачивает дивиденды с доходностью 2.71% годовых, тогда как VKCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DATA выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VKCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DATA | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.56% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DATA приходится на январе (+22.38%), а VKCO — на июле (+14.17%). Слабые месяцы: для DATA — сентябрь (-10.12%), для VKCO — февраль (-11.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Группа Аренадата или ВК?
У кого выше рентабельность — DATA или VKCO?
Какие дивиденды у Группа Аренадата и ВК?
Какая компания крупнее по выручке — Группа Аренадата или ВК?
Какая акция лучше по технике — DATA или VKCO?
Что лучше купить — DATA или VKCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией