Сравнение CVLT vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VRNS — 7.94, у CVLT — 600.50. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 122.43, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CVLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -27.62 | |
| P/B | 600.50 | 7.94 | |
| P/S | 3.64 | 5.53 | |
| PEG | -8.48 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -26.10% | |
| ROA | 3.75% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, VRNS — 73.7. CVLT в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CVLT и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0.93, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 99.16 | |
| CCI (20) | 91.73 | 175.63 | |
| MFI | 61.73 | 71.93 | |
| Williams %R | -18.19 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.93 | |
| ATR % | 4.38% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.25 | |
| RS Rating | 8.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -51.33 | |
| BB ширина | 16.14 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или VRNS?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или VRNS?
Что лучше купить — CVLT или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией