Сравнение CME vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CME прибылен с P/E 24.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CME: 15.56 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как CME показывает рентабельность 15.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CME — 0.13, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CME | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.57 | -8.90 | |
| P/B | 3.92 | -116.15 | |
| P/S | 15.56 | 63.78 | |
| PEG | 1.34 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 18.66 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.25% | -850.44% | |
| ROA | 2.10% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 86.34% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 65.57% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 62.77% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.13 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.02 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.86% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | 0.00% | |
| EPS | $11.81 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $74.08 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CME сильнее: 57/100 против 51/100 у WULF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CME составляет 47.0 (нейтральная зона), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как CME ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). CME менее волатилен — бета -0.22 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CME | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.96 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 34.66 | 32.95 | |
| CCI (20) | 54.74 | -19.63 | |
| MFI | 64.57 | 49.50 | |
| Williams %R | -65.34 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.71 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.59% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.95% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.10% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.66% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 131.77 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.22 | 3.29 | |
| ATR % | 2.27% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | 2.05 | |
| RS Rating | 52.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -11.86 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.23 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CME — 6,52 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как CME генерирует прибыль (4,04 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CME | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,04 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.18 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,28 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,19 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
CME выплачивает дивиденды с доходностью 3.86% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CME платит дивиденды 11 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CME | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.86% | — | |
| Годовые дивиденды | $8.75 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 95.77% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CME приходится на ноябре (+6.14%), а WULF — на июне (+23.74%). Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +11.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — CME или WULF?
Какие дивиденды у CME Group Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — CME или WULF?
Что лучше купить — CME или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией