ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CME vs GS

Тикер 1
Тикер 2
CME17
24GS
CME против GS — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GS крупнее в 2.8× (291,52 млрд $ vs 104,83 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GS — P/E 16.51 vs 24.57 у CME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.58% против 15.25% у CME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CME — 62.77%, GS — 16.31%. У CME маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CME составляет 3.86%, у GS — 1.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CME — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GS уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CME
CME Group Inc.
CMENASDAQ
289,29 $-0,83 $ (-0,29%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 104,83 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.4
Качество
7.2
Рост
6.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
GSNYSE
988,17 $+6,05 $ (+0,62%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 291,52 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.2
Качество
4.3
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CMEGS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GS оценён рынком дешевле: 16.51 против 24.57 у CME (разница составляет 32.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GS оценён ниже: 2.62 против 15.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GS дешевле: 2.43 против 3.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CME оценён ниже: 18.66 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GS составляет 14.58%, что превышает показатель CME (15.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CME впереди: 62.77% против 16.31% у GS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.10, тогда как CME практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CMEGS
ПоказательCMEGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.5716.51
P/B3.922.43
P/S15.562.62
PEG1.340.61
EV/EBITDA18.6641.39
Рентабельность
ROE15.25%14.58%
ROA2.10%0.88%
Валовая маржа86.34%55.55%
Операц. маржа65.57%20.48%
Чистая маржа62.77%16.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.136.10
Текущая ликв.1.020.02
Быстрая ликв.1.020.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.86%1.58%
Коэфф. выплат95.77%31.82%
EPS$11.81$59.47
Балансовая стоим.$74.08$407.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CME — 47.0, GS — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. GS торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как CME ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CME — 29.7 (выраженный тренд), GS — 16.7 (нет тренда). CME имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GS. Волатильность: бета CME — -0.22, GS — 1.52. GS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.

CMEGS
Общая оценка
57
79
Осцилляторы
53
59
Тренд
44
76
Объём
72
72
Волатильность
45
45
ИндикаторCMEGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.9663.53
Stochastic %K34.6688.73
CCI (20)54.74216.65
MFI64.5765.48
Williams %R-65.34-11.27
MACD гистограмма1.722.51
Momentum (10)1.7862.30
Тренд
ADX29.7116.72
Цена vs EMA 9-1.59%+3.30%
Цена vs EMA 20-0.95%+5.09%
Цена vs SMA 50-2.10%+10.84%
Цена vs SMA 200+2.66%+16.66%
Объём
CMF0.130.07
Volume Ratio131.77158.49
Волатильность и статистика
Beta-0.221.52
ATR %2.27%2.65%
Sharpe (1г)0.061.83
RS Rating52.0080.00
52w от хая-11.86-1.13
BB ширина9.239.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CME генерирует 6,52 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CME — 4,04 млрд $, GS — 17,18 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CME генерирует 4,19 млрд $, GS — -47,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCMEGSЛидер
Выручка6,52 млрд $125,10 млрд $
Чистая прибыль4,04 млрд $17,18 млрд $
EPS (TTM)$11.18$51.95
Операц. Cash Flow4,28 млрд $-45,15 млрд $
Free Cash Flow4,19 млрд $-47,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CME платит 3.86%, GS — 1.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CME платит дивиденды 11 лет подряд, GS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CME — +5.02%, GS — +6.72%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CME — 95.77%, GS — 31.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCMEGSЛидер
Див. доходность3.86%1.58%
Годовые дивиденды$8.75$9.00
Коэфф. выплат95.77%31.82%
Лет выплат11.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)5.02%6.72%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CME показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.14%), GS — в ноябре (+6.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CME — март (-3.19%), для GS — март (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +11.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CME
+3.1
+3.2
-3.2
-0.3
+2.1
-0.9
+0.1
+3.3
-1.7
+0.4
+6.1
-1.2
GS
+1.6
-1.9
-4.4
+3.8
+0.8
+1.4
+5.2
+1.4
-1.4
+3.7
+6.7
+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CME Group Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Goldman Sachs Group, Inc. ниже (16.51 vs 24.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CME или GS?
ROE CME — 15.25%, GS — 14.58%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у CME Group Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CME — 3.86%, GS — 1.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — CME Group Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?
По объёму выручки: CME — 6,52 млрд $, GS — 125,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CME или GS?
Чистая маржа CME — 62.77%, GS — 16.31%. CME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CME или GS?
Технический скоринг: CME — 57/100, GS — 79/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CME или GS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CME выигрывает 17, GS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией