Сравнение CHMK vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0.80, TRMK — -5.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0.10 vs 0.27 у TRMK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0.33 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5.35 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5.82, TRMK — 17.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | -5.13 | |
| P/B | 0.33 | 3.20 | |
| P/S | 0.10 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | -75.03% | |
| ROA | -6.08% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 22.23% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 7.08% | |
| Чистая маржа | -12.13% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $32.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRMK сильнее: 32/100 против 24/100 у CHMK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHMK составляет 37.5 (нейтральная зона), у TRMK — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). CHMK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRMK. CHMK менее волатилен — бета 0.58 против 0.87 у TRMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 42.11 | |
| CCI (20) | -99.90 | -28.54 | |
| MFI | 59.45 | 52.84 | |
| Williams %R | -84.72 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.87 | |
| ATR % | 2.37% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | 0.46 | |
| RS Rating | 29.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -28.10 | |
| BB ширина | 4.17 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHMK: -5.19% г/г vs -13.70%. TRMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, TRMK — -24,46 млрд ₽. CHMK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMK приходится на январе (+11.81%), а TRMK — на июле (+5.57%). Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRMK: +7.96% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — CHMK или TRMK?
Какие дивиденды у ЧМК и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — CHMK или TRMK?
Что лучше купить — CHMK или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией