Сравнение CHMK vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0.80, RUAL — -14.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CHMK дешевле: 0.10 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0.33 против 0.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RUAL оценён ниже: 13.84 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5.82, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | -14.33 | |
| P/B | 0.33 | 0.56 | |
| P/S | 0.10 | 0.44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | -3.88% | |
| ROA | -6.08% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 17.27% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 0.85% | |
| Чистая маржа | -12.13% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $0.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CHMK — 37.5 (нейтральная зона), RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). По бете CHMK стабильнее (0.58 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает CHMK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 9.44 | |
| CCI (20) | -99.90 | -199.89 | |
| MFI | 59.45 | 34.76 | |
| Williams %R | -84.72 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.98 | |
| ATR % | 2.37% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | 0.45 | |
| RS Rating | 29.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -24.14 | |
| BB ширина | 4.17 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUAL растёт быстрее по выручке: +1.96% год к году против -5.19% у CHMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, RUAL — -455 млн ₽. RUAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -455 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RUAL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMK — январе (+11.81%), для RUAL — январе (+4.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUAL: +6.48% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — CHMK или RUAL?
Какие дивиденды у ЧМК и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — CHMK или RUAL?
Что лучше купить — CHMK или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией