Сравнение CHMK vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHMK — -0.80, ROLO — -4.98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMK оценён ниже: 0.10 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0.33 против 19.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5.82, ROLO — 44.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | -4.98 | |
| P/B | 0.33 | 19.00 | |
| P/S | 0.10 | 1.69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | -615.29% | |
| ROA | -6.08% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 5.31% | |
| Операц. маржа | -5.01% | -40.30% | |
| Чистая маржа | -12.13% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $0.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHMK — 37.5, ROLO — 27.4. CHMK в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHMK — 0.58, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 11.18 | |
| CCI (20) | -99.90 | -136.65 | |
| MFI | 59.45 | 41.78 | |
| Williams %R | -84.72 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.81 | |
| ATR % | 2.37% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -1.33 | |
| RS Rating | 29.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -52.22 | |
| BB ширина | 4.17 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMK генерирует 143,14 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, CHMK — -5.19%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, ROLO — -5,03 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CHMK | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.81%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Русолово?
У кого выше рентабельность — CHMK или ROLO?
Какие дивиденды у ЧМК и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Русолово?
Какая акция лучше по технике — CHMK или ROLO?
Что лучше купить — CHMK или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией