Сравнение CHMK vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHMK имеет отрицательный P/E (-0.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRFN прибылен с P/E 6.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMK оценён ниже: 0.10 против 0.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0.33 против 1.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMK отрицательный (-41.46%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16.69%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMK убыточен — чистая маржа -12.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5.82, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | 6.90 | |
| P/B | 0.33 | 1.15 | |
| P/S | 0.10 | 0.22 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | 16.69% | |
| ROA | -6.08% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 6.65% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 2.71% | |
| Чистая маржа | -12.13% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $3.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHMK — 37.5, PRFN — 32.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PRFN — 0.58, CHMK — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 25.00 | |
| CCI (20) | -99.90 | -95.80 | |
| MFI | 59.45 | 23.28 | |
| Williams %R | -84.72 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.58 | |
| ATR % | 2.37% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -0.32 | |
| RS Rating | 29.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -25.17 | |
| BB ширина | 4.17 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMK генерирует 143,14 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PRFN — +16.35%, CHMK — -5.19%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а CHMK фиксирует убыток (-17,37 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CHMK | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.81%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — CHMK или PRFN?
Какие дивиденды у ЧМК и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или ЧЗПСН-Профнастил?
Какая акция лучше по технике — CHMK или PRFN?
Что лучше купить — CHMK или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией