Сравнение CHMK vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHMK (P/E -0.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NKNCP показывает P/E 5.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0.10 vs 0.55 у NKNCP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NKNCP оценён ниже: 4.93 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMK отрицательный (-41.46%), что говорит об убыточности. NKNCP генерирует прибыль с ROE 7.12%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMK убыточен — чистая маржа -12.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CHMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.82, тогда как NKNCP практически без долга (D/E 0.94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | 5.17 | |
| P/B | 0.33 | 0.37 | |
| P/S | 0.10 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | 7.12% | |
| ROA | -6.08% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 7.70% | — | |
| Операц. маржа | -5.01% | 8.30% | |
| Чистая маржа | -12.13% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $-5492.28 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $207.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHMK составляет 37.5 (нейтральная зона), у NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). CHMK менее волатилен — бета 0.58 против 0.61 у NKNCP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 10.87 | |
| CCI (20) | -99.90 | -75.02 | |
| MFI | 59.45 | 47.81 | |
| Williams %R | -84.72 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.61 | |
| ATR % | 2.37% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -1.38 | |
| RS Rating | 29.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -37.79 | |
| BB ширина | 4.17 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а CHMK фиксирует убыток (-17,37 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | — | — |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, CHMK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKNCP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMK приходится на январе (+11.81%), а NKNCP — на марте (+12.26%). Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для NKNCP — апрель (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — CHMK или NKNCP?
Какие дивиденды у ЧМК и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая акция лучше по технике — CHMK или NKNCP?
Что лучше купить — CHMK или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией