Сравнение CHMK vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CHMK (P/E -0.80), ни MTLR (P/E -0.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMK оценён ниже: 0.10 против 0.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MTLR — 41.25, у CHMK — 901.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHMK работает в убыток — ROE -41.46%, тогда как MTLR показывает рентабельность 44.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка CHMK значительно выше: D/E 5.82 vs -2.16 у MTLR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | -0.51 | |
| P/B | 0.33 | -0.20 | |
| P/S | 0.10 | 0.14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | 44.51% | |
| ROA | -6.08% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 15.58% | |
| Операц. маржа | -5.01% | -11.56% | |
| Чистая маржа | -12.13% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $-352.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHMK — 37.5, MTLR — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHMK — 0.58, MTLR — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 40.49 | |
| CCI (20) | -99.90 | -59.82 | |
| MFI | 59.45 | 35.03 | |
| Williams %R | -84.72 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 1.12 | |
| ATR % | 2.37% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -1.56 | |
| RS Rating | 29.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -39.97 | |
| BB ширина | 4.17 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMK генерирует 143,14 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHMK — -5.19%, MTLR — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CHMK — -17,37 млрд ₽, MTLR — -79,76 млрд ₽. CHMK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMK — 18,97 млрд ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMK | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CHMK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMK | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMK показывает лучшую среднюю доходность в январе (+11.81%), MTLR — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHMK — февраль (-6.21%), MTLR — февраль (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLR: +11.25% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Мечел?
У кого выше рентабельность — CHMK или MTLR?
Какие дивиденды у ЧМК и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Мечел?
Какая акция лучше по технике — CHMK или MTLR?
Что лучше купить — CHMK или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией