Сравнение CHMF vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ROLO (P/E -4.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHMF показывает P/E 57.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CHMF дешевле: 0.93 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHMF — 1.19, у ROLO — 19.00. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. CHMF генерирует прибыль с ROE 2.08%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.62 у CHMF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | -4.98 | |
| P/B | 1.19 | 19.00 | |
| P/S | 0.93 | 1.69 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | -615.29% | |
| ROA | 1.28% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 9.96% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 1.62% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHMF — 40.0 (нейтральная зона), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROLO стабильнее (0.81 vs 0.90). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 11.18 | |
| CCI (20) | -31.77 | -136.65 | |
| MFI | 38.06 | 41.78 | |
| Williams %R | -36.41 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.81 | |
| ATR % | 2.62% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -1.33 | |
| RS Rating | 22.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -52.22 | |
| BB ширина | 11.78 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +15.24% год к году против -2.29% у CHMF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CHMF зарабатывает 31,99 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHMF | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMF — декабре (+6.34%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Русолово?
У кого выше рентабельность — CHMF или ROLO?
Какие дивиденды у Северсталь и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Русолово?
Какая акция лучше по технике — CHMF или ROLO?
Что лучше купить — CHMF или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией