Сравнение CHMF vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 7.19 против 57.32 у CHMF (разница составляет 87.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CHMF дешевле: 0.93 против 1.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMF дешевле: 1.19 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 5.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель CHMF (2.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 19.92% против 1.62% у CHMF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 7.19 | |
| P/B | 1.19 | 3.43 | |
| P/S | 0.93 | 1.43 | |
| PEG | -1.18 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 47.64% | |
| ROA | 1.28% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 9.87% | |
| EPS | $13.09 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CHMF — 40.0 (нейтральная зона), PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). По бете PHOR стабильнее (0.41 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает PHOR защитной акцией.
| Индикатор | CHMF | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 18.04 | |
| CCI (20) | -31.77 | -148.17 | |
| MFI | 38.06 | 21.89 | |
| Williams %R | -36.41 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | -9.82 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.41 | |
| ATR % | 2.62% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 0.10 | |
| RS Rating | 22.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -17.27 | |
| BB ширина | 11.78 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PHOR растёт быстрее по выручке: +0.24% год к году против -2.29% у CHMF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 5.16% годовой доходности, CHMF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHMF — +7.54%, PHOR — +3.71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHMF — 1463.03%, PHOR — 9.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHMF | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 9.87% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMF — декабре (+6.34%), для PHOR — ноябре (+4.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PHOR: +10.31% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — CHMF или PHOR?
Какие дивиденды у Северсталь и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — CHMF или PHOR?
Какая акция лучше по технике — CHMF или PHOR?
Что лучше купить — CHMF или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией