Сравнение CHMF vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLRP отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. CHMF прибылен, P/E составляет 57.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CHMF оценён ниже: 5.94 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 2.08% у CHMF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | -0.51 | |
| P/B | 1.19 | -0.20 | |
| P/S | 0.93 | 0.14 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 44.51% | |
| ROA | 1.28% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 9.96% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 1.62% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CHMF — 40.0, MTLRP — 38.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHMF — 0.90, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 52.63 | |
| CCI (20) | -31.77 | -44.11 | |
| MFI | 38.06 | 34.21 | |
| Williams %R | -36.41 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 19.40 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.39 | |
| ATR % | 2.62% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.68 | |
| RS Rating | 22.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -40.88 | |
| BB ширина | 11.78 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHMF — -2.29%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как CHMF генерирует прибыль (31,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CHMF — +7.54%, MTLRP — +87.86%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CHMF | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.34%), MTLRP — в декабре (+9.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLRP: +14.31% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — CHMF или MTLRP?
Какие дивиденды у Северсталь и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — CHMF или MTLRP?
Что лучше купить — CHMF или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией