Сравнение CHMF vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLR (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHMF показывает P/E 57.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLR дешевле: 0.14 против 0.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CHMF оценён ниже: 5.94 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 2.08% у CHMF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MTLR (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, MTLR — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | -0.51 | |
| P/B | 1.19 | -0.20 | |
| P/S | 0.93 | 0.14 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 44.51% | |
| ROA | 1.28% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 9.96% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 1.62% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $-352.29 | |
Технический анализ
CHMF набирает 30 из 100 по техническому скорингу, MTLR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHMF — 40.0 (нейтральная зона), MTLR — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). По бете CHMF стабильнее (0.90 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 40.49 | |
| CCI (20) | -31.77 | -59.82 | |
| MFI | 38.06 | 35.03 | |
| Williams %R | -36.41 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 19.40 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.12 | |
| ATR % | 2.62% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -1.56 | |
| RS Rating | 22.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -39.97 | |
| BB ширина | 11.78 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMF — 712,90 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHMF растёт быстрее по выручке: -2.29% год к году против -12.88% у MTLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MTLR убыточен (чистая прибыль -79,76 млрд ₽), тогда как CHMF генерирует прибыль (31,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, MTLR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHMF | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMF — декабре (+6.34%), для MTLR — декабре (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для MTLR — февраль (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTLR: +11.25% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Мечел?
У кого выше рентабельность — CHMF или MTLR?
Какие дивиденды у Северсталь и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Мечел?
Какая акция лучше по технике — CHMF или MTLR?
Что лучше купить — CHMF или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией