Сравнение CHMF vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. CHMF прибылен, P/E составляет 57.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGN оценён ниже: 0.62 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMF дешевле: 1.19 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 5.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как CHMF показывает рентабельность 2.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | -16.40 | |
| P/B | 1.19 | 424.60 | |
| P/S | 0.93 | 0.62 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | -2707.25% | |
| ROA | 1.28% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 9.96% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 1.62% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $59.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGN: скоринг 44/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHMF — 40.0, MAGN — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета CHMF — 0.90, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 67.19 | |
| CCI (20) | -31.77 | 7.85 | |
| MFI | 38.06 | 55.61 | |
| Williams %R | -36.41 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 19.40 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.97 | |
| ATR % | 2.62% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | 0.38 | |
| RS Rating | 22.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -30.82 | |
| BB ширина | 11.78 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHMF — -2.29%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как CHMF генерирует прибыль (31,99 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHMF | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.34%), MAGN — в декабре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGN: +7.90% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — CHMF или MAGN?
Какие дивиденды у Северсталь и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — CHMF или MAGN?
Что лучше купить — CHMF или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией