Сравнение CHMF vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CHMF — P/E 57.32 vs 372.97 у LNZLP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B CHMF — 1.19, у LNZLP — 56.48. EV/EBITDA CHMF — 5.94, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZLP — 15.14%, у CHMF — 2.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0.62, у LNZLP — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 372.97 | |
| P/B | 1.19 | 56.48 | |
| P/S | 0.93 | — | |
| PEG | -1.18 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 15.14% | |
| ROA | 1.28% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 27.08% | — | |
| Операц. маржа | 9.96% | — | |
| Чистая маржа | 1.62% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 29.60% | |
| EPS | $13.09 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $213.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHMF составляет 40.0 (нейтральная зона), у LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNZLP менее волатилен — бета 0.74 против 0.90 у CHMF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 0.00 | |
| CCI (20) | -31.77 | -104.62 | |
| MFI | 38.06 | 22.01 | |
| Williams %R | -36.41 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | -2.53 | |
| Momentum (10) | 19.40 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.74 | |
| ATR % | 2.62% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -1.82 | |
| RS Rating | 22.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -89.43 | |
| BB ширина | 11.78 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, LNZLP — 48000 ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, LNZLP — 77000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | — | — |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $38.18 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как CHMF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CHMF — 14 лет, LNZLP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHMF — 1463.03%, LNZLP — 29.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHMF | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 29.60% | |
| Лет выплат | 14.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMF приходится на декабре (+6.34%), а LNZLP — на январе (+7.39%). Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), LNZLP — июль (-6.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — CHMF или LNZLP?
Какие дивиденды у Северсталь и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — CHMF или LNZLP?
Что лучше купить — CHMF или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией