Сравнение CHMF vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KZOS с P/E 16.55 (у CHMF — 57.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CHMF оценён ниже: 0.93 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KZOS дешевле: 0.84 против 1.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHMF оценён ниже: 5.94 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KZOS составляет 5.08%, что превышает показатель CHMF (2.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KZOS впереди: 7.30% против 1.62% у CHMF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMF — 0.62, KZOS — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | 16.55 | |
| P/B | 1.19 | 0.84 | |
| P/S | 0.93 | 1.21 | |
| PEG | -1.18 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 5.94 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | 5.08% | |
| ROA | 1.28% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 27.08% | — | |
| Операц. маржа | 9.96% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 1.62% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 74.41% | |
| EPS | $13.09 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $75.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOS: скоринг 49/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHMF — 40.0, KZOS — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMF на -7.8%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOS — 0.46, CHMF — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMF | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 58.47 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 56.25 | |
| CCI (20) | -31.77 | 136.08 | |
| MFI | 38.06 | 73.68 | |
| Williams %R | -36.41 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 0.62 | |
| Momentum (10) | 19.40 | 5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -5.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 706.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.46 | |
| ATR % | 2.62% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.77 | |
| RS Rating | 22.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -23.43 | |
| BB ширина | 11.78 | 13.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHMF — 31,99 млрд ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHMF генерирует -49,25 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMF | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | — | — |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOS обеспечивает 5.35% годовой доходности, CHMF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CHMF платит дивиденды 14 лет подряд, KZOS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHMF — 1463.03%, KZOS — 74.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHMF | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $2.85 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | 74.41% | |
| Лет выплат | 14.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | -20.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.34%), KZOS — в марте (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHMF — сентябрь (-3.94%), для KZOS — сентябрь (-6.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHMF: +6.56% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — CHMF или KZOS?
Какие дивиденды у Северсталь и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — CHMF или KZOS?
Какая акция лучше по технике — CHMF или KZOS?
Что лучше купить — CHMF или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией