Сравнение CHMF vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KOGK отрицательный (-5.43) — компания генерирует убытки. CHMF прибылен, P/E составляет 57.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KOGK оценён ниже: 0.60 против 0.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у CHMF — 1.19. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KOGK отрицательный (-3.10%), что говорит об убыточности. CHMF генерирует прибыль с ROE 2.08%. По этому критерию преимущество однозначно. KOGK убыточен — чистая маржа -11.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHMF — 0.62, у KOGK — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMF | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57.32 | -5.43 | |
| P/B | 1.19 | 0.17 | |
| P/S | 0.93 | 0.60 | |
| PEG | -1.18 | — | |
| EV/EBITDA | 5.94 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.08% | -3.10% | |
| ROA | 1.28% | -2.65% | |
| Валовая маржа | 27.08% | 13.99% | |
| Операц. маржа | 9.96% | -30.11% | |
| Чистая маржа | 1.62% | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| EPS | $13.09 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $629.26 | $1896.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KOGK: скоринг 59/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHMF — 40.0, KOGK — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, CHMF — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CHMF — 40.5 (выраженный тренд), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KOGK — 0.47, CHMF — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CHMF | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.01 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 63.59 | 64.83 | |
| CCI (20) | -31.77 | 176.13 | |
| MFI | 38.06 | 87.29 | |
| Williams %R | -36.41 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | 4.38 | 3.42 | |
| Momentum (10) | 19.40 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.52 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.52% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.76% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.19% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 81.12 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.47 | |
| ATR % | 2.62% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.42 | -0.24 | |
| RS Rating | 22.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -34.28 | -25.26 | |
| BB ширина | 11.78 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHMF генерирует 712,90 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KOGK — +5.85%, CHMF — -2.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CHMF зарабатывает 31,99 млрд ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHMF — -49,25 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHMF | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,90 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.29% | +5.85% | |
| Чистая прибыль | 31,99 млрд ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -61.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $38.18 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | 124,24 млрд ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,25 млрд ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: CHMF — 14 лет, KOGK — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHMF | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $118.42 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 1463.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHMF показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.34%), KOGK — в сентябре (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHMF — сентябрь (-3.94%), KOGK — февраль (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KOGK: +6.97% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Северсталь или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — CHMF или KOGK?
Какие дивиденды у Северсталь и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — Северсталь или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — CHMF или KOGK?
Что лучше купить — CHMF или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией