Сравнение CHGZ vs ROSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROSN с P/E 14.79 (у CHGZ — 14.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ROSN — 0.48, у CHGZ — 1.00. ROSN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует CHGZ (6.75% vs 5.99%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHGZ — 0.01, у ROSN — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHGZ | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.76 | 14.79 | |
| P/B | 1.00 | 0.48 | |
| P/S | — | 0.53 | |
| PEG | — | 0.84 | |
| EV/EBITDA | — | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.75% | 5.99% | |
| ROA | 6.70% | 2.52% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 13.20% | |
| Чистая маржа | — | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.51 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.51 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| EPS | $129.29 | $27.65 | |
| Балансовая стоим. | $82.93 | $856.56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHGZ — 38.0 (нейтральная зона), ROSN — 31.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHGZ на -24.5%, ROSN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), ROSN — ниже (-4.3%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: CHGZ — 15.8 (нет тренда), ROSN — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHGZ стабильнее (0.40 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает CHGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHGZ | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.99 | 31.77 | |
| Stochastic %K | 10.09 | 15.32 | |
| CCI (20) | -111.43 | -113.50 | |
| MFI | 62.83 | 34.87 | |
| Williams %R | -89.91 | -84.68 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -17.40 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 32.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.35% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.77% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.53% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.54% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 42.55 | 132.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.90 | |
| ATR % | 12.84% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.27 | |
| RS Rating | 81.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -64.28 | -22.75 | |
| BB ширина | 43.33 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: CHGZ — 149,83 млн ₽, ROSN — 544 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | CHGZ | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,24 трлн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | +1476.73% | — | — |
| Чистая прибыль | 149,83 млн ₽ | 544 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +308.77% | — | — |
| EPS (TTM) | $5.60 | $27.65 | |
| Операц. Cash Flow | -49,13 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -49,13 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
ROSN выплачивает дивиденды с доходностью 6.40% годовых, тогда как CHGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROSN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHGZ | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $13.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHGZ — октябре (+27.26%), для ROSN — декабре (+6.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHGZ — ноябрь (-7.37%), ROSN — февраль (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHGZ: +45.42% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РН-Западная Сибирь или Роснефть?
У кого выше рентабельность — CHGZ или ROSN?
Какие дивиденды у РН-Западная Сибирь и Роснефть?
Какая акция лучше по технике — CHGZ или ROSN?
Что лучше купить — CHGZ или ROSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией