Сравнение CG vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-50.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CG прибылен с P/E 29.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 1.81 vs 4.09 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 0.99 против 3.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 16.66 vs 27.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IVZ работает в убыток — ROE -1.86%, тогда как CG показывает рентабельность 9.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-3.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.71, тогда как IVZ практически без долга (D/E 0.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.79 | -50.00 | |
| P/B | 3.01 | 0.99 | |
| P/S | 4.09 | 1.81 | |
| PEG | -0.60 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 27.82 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.65% | -1.86% | |
| ROA | 1.83% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 73.08% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 22.21% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 13.70% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.71 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 10.83 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 10.83 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.09% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | -231.59% | |
| EPS | $1.52 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $20.53 | $29.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IVZ сильнее: 72/100 против 21/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CG составляет 36.1 (нейтральная зона), у IVZ — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IVZ торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как CG ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IVZ выше SMA 200 (+10.1%), CG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: CG — 14.8 (нет тренда), IVZ — 21.9 (слабый тренд). IVZ менее волатилен — бета 1.69 против 1.79 у CG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.07 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 10.39 | 43.41 | |
| CCI (20) | -173.77 | 10.39 | |
| MFI | 33.70 | 62.69 | |
| Williams %R | -89.61 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -3.88 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.78 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.24% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.43% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.03% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 89.27 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.79 | 1.69 | |
| ATR % | 4.23% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.60 | |
| RS Rating | 38.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -35.39 | -8.88 | |
| BB ширина | 14.86 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CG — 4,90 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IVZ убыточен (чистая прибыль -281,70 млн $), тогда как CG генерирует прибыль (808,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
CG и IVZ — дивидендные акции. Доходность: CG — 3.09%, IVZ — 3.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CG платит дивиденды 13 лет подряд, IVZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.09% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | -231.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CG приходится на июле (+10.80%), а IVZ — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для CG — август (-5.67%), для IVZ — февраль (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +4.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — CG или IVZ?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CG или IVZ?
Что лучше купить — CG или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией