Сравнение CG vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVZ имеет отрицательный P/E (-46,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CG прибылен с P/E 47,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IVZ: 2,03 vs 4,37 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IVZ дешевле: 1,14 против 2,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IVZ оценён ниже: 9,89 vs 35,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IVZ работает в убыток — ROE -0,51%, тогда как CG показывает рентабельность 6,07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IVZ (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CG — 1,98, IVZ — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CG ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,20 | -46,44 | |
| P/B | 2,37 | 1,14 | |
| P/S | 4,37 | 2,03 | |
| PEG | -0,66 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 35,17 | 9,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,07% | -0,51% | |
| ROA | 1,29% | -0,23% | |
| Валовая маржа | 55,52% | 67,42% | |
| Операц. маржа | 17,60% | -7,10% | |
| Чистая маржа | 9,24% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,98 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,61 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 0,61 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,93% | 2,68% | |
| Коэфф. выплат | 138,80% | -639,07% | |
| EPS | $1,02 | -$0,14 | |
| Балансовая стоим. | $20,16 | $29,04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CG составляет 56,0 (нейтральная зона), у IVZ — 62,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CG на 6,6%, IVZ на 10,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IVZ выше SMA 200 (+20,3%), CG — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу IVZ. Сила тренда по ADX: CG — 16,0 (нет тренда), IVZ — 24,7 (слабый тренд). CG менее волатилен — бета 1,54 против 1,72 у IVZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,05 | 62,59 | |
| Stochastic %K | 51,25 | 79,40 | |
| CCI (20) | 94,44 | 129,61 | |
| MFI | 53,60 | 63,52 | |
| Williams %R | -48,75 | -20,60 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 2,39 | 1,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,03 | 24,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,10% | +2,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,45% | +4,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,57% | +10,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,27% | +20,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 100,99 | 75,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,72 | |
| ATR % | 3,72% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | 1,23 | |
| RS Rating | 14,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -31,58 | -2,97 | |
| BB ширина | 16,24 | 14,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CG — 4,90 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CG: +19,80% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IVZ убыточен (чистая прибыль -281,70 млн $), тогда как CG генерирует прибыль (808,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, IVZ — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.80% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | -281,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,25 | -$1,61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
CG и IVZ — дивидендные акции. Доходность: CG — 2,93%, IVZ — 2,68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CG платит дивиденды 13 лет подряд, IVZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CG | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,93% | 2,68% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | 138,80% | -639,07% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,98% | -0,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CG приходится на июле (+10,61%), а IVZ — на июле (+5,29%). Слабые месяцы: для CG — август (-5,67%), для IVZ — февраль (-3,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +15,92% против +5,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — CG или IVZ?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CG или IVZ?
Что лучше купить — CG или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией