Сравнение CARM vs T
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, T выглядит привлекательнее: 4.96 против 2115.61. Премия к оценке CARM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу T: 1.14 vs 2.31 у CARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARM дешевле: 0.88 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала T составляет 23.89%, что превышает показатель CARM (0.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности T впереди: 24.93% против 0.11% у CARM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARM — 1.09, T — 6.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARM | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2115.61 | 4.96 | |
| P/B | 0.88 | 1.28 | |
| P/S | 2.31 | 1.14 | |
| PEG | — | 0.20 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.04% | 23.89% | |
| ROA | — | 3.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 0.11% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.09 | 6.55 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.33% | 3.25% | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| EPS | — | $659.84 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $2548.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CARM составляет 42.5 (нейтральная зона), у T — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARM на -4.9%, T на -90.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARM — 23.5 (слабый тренд), T — 41.5 (выраженный тренд). CARM менее волатилен — бета -0.09 против 0.74 у T. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) T составляет 14.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARM | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.45 | 33.46 | |
| Stochastic %K | 22.09 | 18.10 | |
| CCI (20) | -105.50 | -94.06 | |
| MFI | 39.59 | 25.92 | |
| Williams %R | -77.91 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -2.64 | |
| Momentum (10) | -0.04 | -37.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.52 | 41.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -90.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -90.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.94% | -90.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.10% | -90.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 19.18 | 90.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.74 | |
| ATR % | 2.88% | 14.76% | |
| Sharpe (1г) | -2.36 | -0.29 | |
| RS Rating | 21.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -40.59 | -91.19 | |
| BB ширина | 7.24 | 6.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARM — 1,97 млрд ₽, T — 771,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу T: +43.21% г/г vs +9.79%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CARM — 2,15 млн ₽, T — 192,41 млрд ₽. T генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARM генерирует -2,02 млрд ₽, T — -200,32 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARM | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,97 млрд ₽ | 771,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.79% | +43.21% | |
| Чистая прибыль | 2,15 млн ₽ | 192,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.33% | +110.06% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $659.84 | |
| Операц. Cash Flow | -1,04 млрд ₽ | -105,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,02 млрд ₽ | -200,32 млрд ₽ |
Дивиденды
CARM и T — дивидендные акции. Доходность: CARM — 4.33%, T — 3.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARM платит дивиденды 1 лет подряд, T — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CARM | T | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.33% | 3.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.08 | $40.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.68% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 141.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARM приходится на июне (+18.52%), а T — на декабре (+9.98%). Слабые месяцы: для CARM — декабрь (-10.33%), для T — сентябрь (-7.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — КарМани или Т-Технологии?
У кого выше рентабельность — CARM или T?
Какие дивиденды у КарМани и Т-Технологии?
Какая компания крупнее по выручке — КарМани или Т-Технологии?
У кого выше маржинальность — CARM или T?
Какая акция лучше по технике — CARM или T?
Что лучше купить — CARM или T?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией