Сравнение BRZL vs CHMF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRZL выглядит привлекательнее: 9.23 против 57.32. Премия к оценке CHMF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у CHMF — 1.19. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CHMF — 5.94, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRZL (5.86% vs 2.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRZL | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.23 | 57.32 | |
| P/B | 0.54 | 1.19 | |
| P/S | — | 0.93 | |
| PEG | 3.43 | -1.18 | |
| EV/EBITDA | 73.65 | 5.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 2.08% | |
| ROA | 5.85% | 1.28% | |
| Валовая маржа | — | 27.08% | |
| Операц. маржа | — | 9.96% | |
| Чистая маржа | — | 1.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | — | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 363.79 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 363.79 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 1463.03% | |
| EPS | $171.00 | $13.09 | |
| Балансовая стоим. | $2915.87 | $629.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRZL — 29.5 (зона перепроданности), CHMF — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRZL на -8.4%, CHMF на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRZL — 26.4 (выраженный тренд), CHMF — 40.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRZL стабильнее (0.49 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает BRZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRZL | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.50 | 40.01 | |
| Stochastic %K | 11.93 | 63.59 | |
| CCI (20) | -165.24 | -31.77 | |
| MFI | 23.21 | 38.06 | |
| Williams %R | -88.07 | -36.41 | |
| MACD гистограмма | -12.07 | 4.38 | |
| Momentum (10) | -132.00 | 19.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.44 | 40.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.73% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.45% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.62% | -17.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.44 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 65.23 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.90 | |
| ATR % | 3.55% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.42 | |
| RS Rating | 35.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -33.93 | -34.28 | |
| BB ширина | 13.49 | 11.78 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BRZL — 1,20 млрд ₽, CHMF — 31,99 млрд ₽. CHMF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRZL — -20,41 млрд ₽, CHMF — -49,25 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRZL | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 712,90 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -2.29% | — |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд ₽ | 31,99 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -61.40% | — |
| EPS (TTM) | $171.00 | $38.18 | |
| Операц. Cash Flow | 199,56 млн ₽ | 124,24 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -20,41 млрд ₽ | -49,25 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CHMF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRZL | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $118.42 | |
| Коэфф. выплат | — | 1463.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRZL — апреле (+6.29%), для CHMF — декабре (+6.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRZL — май (-4.37%), CHMF — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHMF: +6.56% против +5.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Бурятзолото или Северсталь?
У кого выше рентабельность — BRZL или CHMF?
Какие дивиденды у Бурятзолото и Северсталь?
Какая акция лучше по технике — BRZL или CHMF?
Что лучше купить — BRZL или CHMF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией