Сравнение ATR vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у ILMN — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель ATR (14.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 9.98% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 25.46 | |
| P/B | 2.81 | 8.11 | |
| P/S | 1.90 | 4.89 | |
| PEG | 3.23 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 33.99% | |
| ROA | 7.58% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $17.49 | |
Технический анализ
ILMN набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), ILMN — 62.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), ILMN — 13.5 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ILMN. По бете ATR стабильнее (0.64 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает ATR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 66.91 | |
| CCI (20) | -138.10 | 67.89 | |
| MFI | 37.27 | 75.17 | |
| Williams %R | -78.09 | -33.09 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 6.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 13.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +10.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +19.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 83.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.07 | |
| ATR % | 3.13% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 1.42 | |
| RS Rating | 17.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -6.88 | |
| BB ширина | 12.21 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, ILMN — 850 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для ILMN — июле (+6.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +6.97% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или ILMN?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или ILMN?
Какая акция лучше по технике — ATR или ILMN?
Что лучше купить — ATR или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией