Сравнение ALRS vs CHMF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALRS торгуется с P/E 8.43, тогда как CHMF — с P/E 57.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CHMF дешевле: 0.93 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0.75, у CHMF — 1.19. ALRS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CHMF — 5.94, у ALRS — 6.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRS — 8.91%, у CHMF — 2.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRS удерживает чистую маржу на уровне 15.03%, опережая CHMF (1.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0.72, у CHMF — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHMF ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRS | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 57.32 | |
| P/B | 0.75 | 1.19 | |
| P/S | 1.27 | 0.93 | |
| PEG | 2.09 | -1.18 | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 5.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 2.08% | |
| ROA | 5.18% | 1.28% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 27.08% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 9.96% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 1.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | 1463.03% | |
| EPS | $4.92 | $13.09 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $629.26 | |
Технический анализ
CHMF набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ALRS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRS — 30.0 (нейтральная зона), CHMF — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, CHMF на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), CHMF — 40.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHMF стабильнее (0.90 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 40.01 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 63.59 | |
| CCI (20) | -117.49 | -31.77 | |
| MFI | 51.13 | 38.06 | |
| Williams %R | -78.52 | -36.41 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 4.38 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 19.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 40.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -17.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.90 | |
| ATR % | 3.33% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -1.42 | |
| RS Rating | 5.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -34.28 | |
| BB ширина | 12.92 | 11.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, CHMF — 712,90 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHMF растёт быстрее по выручке: -2.29% год к году против -7.04% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, CHMF — 31,99 млрд ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, CHMF — -49,25 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 712,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -2.29% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 31,99 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | -61.40% | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $38.18 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 124,24 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -49,25 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ALRS — 15 лет, CHMF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALRS — 41.06%, CHMF — 1463.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALRS | CHMF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $118.42 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | 1463.03% | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | 7.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — ноябре (+3.91%), для CHMF — декабре (+6.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), CHMF — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Северсталь?
У кого выше рентабельность — ALRS или CHMF?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Северсталь?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Северсталь?
У кого выше маржинальность — ALRS или CHMF?
Какая акция лучше по технике — ALRS или CHMF?
Что лучше купить — ALRS или CHMF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией