Сравнение AGNC vs SPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у SPG — 14.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 9.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 13.61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPG оценён ниже: 12.29 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SPG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 125.93% против 12.70% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPG — 70.40%, AGNC — 43.60%. У SPG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, SPG — 5.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 14.13 | |
| P/B | 0.94 | 13.61 | |
| P/S | 3.49 | 9.97 | |
| PEG | 0.03 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 125.93% | |
| ROA | 1.24% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 85.24% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 48.28% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 70.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 5.96 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.24% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 64.93% | |
| EPS | $1.31 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $19.56 | |
Технический анализ
SPG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), SPG — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SPG торгуется выше SMA 50 (4.2%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SPG выше SMA 200 (+9.7%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу SPG. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), SPG — 12.4 (нет тренда). По бете SPG стабильнее (0.49 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает SPG защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 50.57 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 28.39 | |
| CCI (20) | -140.71 | -104.44 | |
| MFI | 32.82 | 37.39 | |
| Williams %R | -79.01 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 12.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +4.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +9.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 129.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.49 | |
| ATR % | 1.81% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.66 | |
| RS Rating | 54.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -2.00 | |
| BB ширина | 10.98 | 3.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, SPG — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, SPG — 4,61 млрд $. SPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, SPG — 3,57 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 4,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $14.14 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 3,57 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, SPG — 4.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, SPG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, SPG — 64.93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | SPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $4.45 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 64.93% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.32% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для SPG — ноябре (+6.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для SPG — март (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Simon Property Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или SPG?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Simon Property Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Simon Property Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или SPG?
Какая акция лучше по технике — AGNC или SPG?
Что лучше купить — AGNC или SPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией