Сравнение AGNC vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у AGNC — 7.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 4.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у AGNC — 0.94. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RYN — 22.03, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 15.36%, у AGNC — 12.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая AGNC (43.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.39 у RYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 6.76 | |
| P/B | 0.94 | 0.59 | |
| P/S | 3.49 | 4.61 | |
| PEG | 0.03 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 15.36% | |
| ROA | 1.24% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 71.03% | |
| EPS | $1.31 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $34.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.0%, RYN на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 34.72 | |
| CCI (20) | -140.71 | -71.24 | |
| MFI | 32.82 | 26.94 | |
| Williams %R | -79.01 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.39 | |
| ATR % | 1.81% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.70 | |
| RS Rating | 54.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -26.01 | |
| BB ширина | 10.98 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, RYN — 474,40 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 71.03% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или RYN?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или RYN?
Какая акция лучше по технике — AGNC или RYN?
Что лучше купить — AGNC или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией