Сравнение AGNC vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NLY оценён рынком дешевле: 7.13 против 7.82 у AGNC (разница составляет 8.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NLY — 18.14, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLY — 14.41%, у AGNC — 12.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая NLY (31.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у NLY — 7.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 7.13 | |
| P/B | 0.94 | 0.96 | |
| P/S | 3.49 | 2.31 | |
| PEG | 0.03 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 14.41% | |
| ROA | 1.24% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 91.72% | |
| EPS | $1.31 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $22.59 | |
Технический анализ
AGNC набирает 29 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), NLY — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.2%, NLY на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NLY стабильнее (0.65 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает NLY защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 21.07 | |
| CCI (20) | -169.05 | -162.91 | |
| MFI | 25.50 | 20.95 | |
| Williams %R | -82.80 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.65 | |
| ATR % | 1.80% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.31 | |
| RS Rating | 54.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -12.07 | |
| BB ширина | 10.36 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, NLY — 12.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 91.72% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для NLY — ноябре (+5.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или NLY?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или NLY?
Какая акция лучше по технике — AGNC или NLY?
Что лучше купить — AGNC или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией