Сравнение AGNC vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у MRP — 9.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 5.99 у MRP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRP — 10.90, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая AGNC (43.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.42 у MRP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 9.92 | |
| P/B | 0.94 | 0.78 | |
| P/S | 3.49 | 5.99 | |
| PEG | 0.03 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 7.90% | |
| ROA | 1.24% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 91.44% | |
| EPS | $1.31 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGNC сильнее: 25/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.0%, MRP на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGNC менее волатилен — бета 0.75 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 28.39 | |
| CCI (20) | -140.71 | -52.87 | |
| MFI | 32.82 | 28.90 | |
| Williams %R | -79.01 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.82 | |
| ATR % | 1.81% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.18 | |
| RS Rating | 54.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -23.47 | |
| BB ширина | 10.98 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, MRP — 379,86 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
AGNC и MRP — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 91.44% | |
| Лет выплат | 5.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а MRP — на августе (+17.94%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или MRP?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или MRP?
Какая акция лучше по технике — AGNC или MRP?
Что лучше купить — AGNC или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией