Сравнение AGNC vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как FRT — с P/E 19.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 7.64 у FRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель AGNC (12.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 38.61% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 19.72 | |
| P/B | 0.94 | 3.02 | |
| P/S | 3.49 | 7.64 | |
| PEG | 0.03 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 15.55% | |
| ROA | 1.24% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 77.25% | |
| EPS | $1.31 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $41.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у FRT — 69.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRT торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FRT выше SMA 200 (+15.5%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). FRT менее волатилен — бета 0.45 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 97.86 | |
| CCI (20) | -140.71 | 137.90 | |
| MFI | 32.82 | 51.11 | |
| Williams %R | -79.01 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.45 | |
| ATR % | 1.81% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.15 | |
| RS Rating | 54.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -0.11 | |
| BB ширина | 10.98 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, FRT — 411,08 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
AGNC и FRT — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, FRT — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 77.25% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а FRT — на ноябре (+5.69%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — AGNC или FRT?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — AGNC или FRT?
Какая акция лучше по технике — AGNC или FRT?
Что лучше купить — AGNC или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией