Сравнение AGNC vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 24.09. Премия к оценке FR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 12.70% у AGNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, AGNC — 43.60%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как FR практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 24.09 | |
| P/B | 0.94 | 2.99 | |
| P/S | 3.49 | 11.09 | |
| PEG | 0.03 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 12.77% | |
| ROA | 1.24% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 85.17% | |
| EPS | $1.31 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $21.53 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FR торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FR выше SMA 200 (+9.4%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу FR. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), FR — 13.6 (нет тренда). По бете FR стабильнее (0.62 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает FR защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 74.54 | |
| CCI (20) | -169.05 | 3.05 | |
| MFI | 25.50 | 40.03 | |
| Williams %R | -82.80 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.62 | |
| ATR % | 1.80% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.94 | |
| RS Rating | 54.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -3.70 | |
| BB ширина | 10.36 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, FR — 247,44 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 85.17% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или FR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или FR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или FR?
Что лучше купить — AGNC или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией