Сравнение AGNC vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как EPR — с P/E 16.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у EPR — 1.92. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EPR — 12.93, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у EPR — 11.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая EPR (38.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у EPR — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 16.40 | |
| P/B | 0.94 | 1.92 | |
| P/S | 3.49 | 6.38 | |
| PEG | 0.03 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 11.68% | |
| ROA | 1.24% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 107.96% | |
| EPS | $1.31 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $30.35 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), EPR — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EPR выше на 6.5%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPR выше SMA 200 (+7.8%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 84.75 | |
| CCI (20) | -140.71 | 83.59 | |
| MFI | 32.82 | 63.02 | |
| Williams %R | -79.01 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.34 | |
| ATR % | 1.81% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.27 | |
| RS Rating | 54.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -5.94 | |
| BB ширина | 10.98 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, EPR — 274,94 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, EPR — 420,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, EPR — 6.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, EPR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 107.96% | |
| Лет выплат | 5.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для EPR — апреле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), EPR — март (-5.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — AGNC или EPR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — AGNC или EPR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или EPR?
Что лучше купить — AGNC или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией