Сравнение AGNC vs DLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как DLR — с P/E 47.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 10.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DLR оценён ниже: 21.33 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 5.98% у DLR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, DLR — 21.47%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как DLR практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DLR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 47.74 | |
| P/B | 0.94 | 2.81 | |
| P/S | 3.49 | 10.44 | |
| PEG | 0.03 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 21.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 5.98% | |
| ROA | 1.24% | 2.82% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 25.12% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 14.61% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 21.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 2.56% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 127.09% | |
| EPS | $1.31 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $73.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DLR: скоринг 42/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.1, DLR — 46.4. Обе акции находятся в одной зоне. DLR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DLR выше SMA 200 (+10.6%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), DLR — 22.6 (слабый тренд). Волатильность: бета AGNC — 0.75, DLR — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AGNC | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 46.43 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 34.28 | |
| CCI (20) | -169.05 | -113.57 | |
| MFI | 25.50 | 24.76 | |
| Williams %R | -82.80 | -65.72 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 22.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | -0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +10.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 52.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.85 | |
| ATR % | 1.80% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.40 | |
| RS Rating | 54.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -8.40 | |
| BB ширина | 10.36 | 8.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, DLR — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, DLR — 1,31 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, DLR — 2,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $3.73 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 2,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 2,41 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, DLR — 2.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, DLR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, DLR — 127.09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | DLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 2.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $2.44 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 127.09% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.06% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), DLR — в апреле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для DLR — сентябрь (-3.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Digital Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или DLR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Digital Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Digital Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или DLR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или DLR?
Что лучше купить — AGNC или DLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией