Сравнение AFKS vs SFIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AFKS отрицательный (-0.58) — компания генерирует убытки. SFIN прибылен, P/E составляет 2.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AFKS дешевле: 0.10 против 17.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. AFKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 195.97% против 32.18% у SFIN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. AFKS убыточен — чистая маржа -17.45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFKS — -25.26, SFIN — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AFKS | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.58 | 2.32 | |
| P/B | -0.74 | 0.72 | |
| P/S | 0.10 | 17.99 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.52 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 195.97% | 32.18% | |
| ROA | -8.08% | 30.83% | |
| Валовая маржа | 44.75% | — | |
| Операц. маржа | 10.05% | — | |
| Чистая маржа | -17.45% | 801.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -25.26 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.41 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 72.66% | |
| Коэфф. выплат | — | 42.79% | |
| EPS | $-23.03 | $402.01 | |
| Балансовая стоим. | $-18.01 | $1287.08 | |
Технический анализ
AFKS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, SFIN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFKS — 43.5 (нейтральная зона), SFIN — 24.9 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AFKS на -6.2%, SFIN на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AFKS — 25.2 (выраженный тренд), SFIN — 44.1 (выраженный тренд). По бете SFIN стабильнее (0.57 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает SFIN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SFIN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AFKS | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.52 | 24.88 | |
| Stochastic %K | 61.41 | 3.42 | |
| CCI (20) | -13.59 | -138.94 | |
| MFI | 55.66 | 39.94 | |
| Williams %R | -38.59 | -96.58 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -31.25 | |
| Momentum (10) | 0.56 | -230.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.19 | 44.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.49% | -8.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -13.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | -13.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.95% | -29.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 68.05 | 20.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.57 | |
| ATR % | 3.09% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.40 | -0.28 | |
| RS Rating | 24.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -38.59 | -59.66 | |
| BB ширина | 14.19 | 40.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFKS — 1,33 трлн ₽, SFIN — 2,60 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AFKS растёт быстрее по выручке: +14.18% год к году против -52.23% у SFIN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SFIN зарабатывает 20,84 млрд ₽, а AFKS фиксирует убыток (-232,49 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AFKS генерирует -49,42 млрд ₽, SFIN — 87,51 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFKS | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,33 трлн ₽ | 2,60 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.18% | -52.23% | |
| Чистая прибыль | -232,49 млрд ₽ | 20,84 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.94% | — |
| EPS (TTM) | $-23.03 | $402.01 | |
| Операц. Cash Flow | 117,42 млрд ₽ | 87,65 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -49,42 млрд ₽ | 87,51 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SFIN обеспечивает 72.66% годовой доходности, AFKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AFKS платит дивиденды 15 лет подряд, SFIN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AFKS — +36.43%, SFIN — +58.40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | AFKS | SFIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 72.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $172.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.79% | |
| Лет выплат | 15.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 36.43% | 58.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFKS — ноябре (+4.39%), для SFIN — феврале (+8.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFKS — май (-4.43%), для SFIN — декабрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SFIN: +14.27% против +8.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АФК Система или ЭсЭфАй?
У кого выше рентабельность — AFKS или SFIN?
Какие дивиденды у АФК Система и ЭсЭфАй?
Какая компания крупнее по выручке — АФК Система или ЭсЭфАй?
Какая акция лучше по технике — AFKS или SFIN?
Что лучше купить — AFKS или SFIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией