Сравнение ACGL vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ACGL — P/E 7.15 vs 14.51 у WTW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ACGL: 1.72 vs 2.42 у WTW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACGL дешевле: 1.44 против 3.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACGL оценён ниже: 6.14 vs 10.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WTW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.98% против 20.48% у ACGL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACGL — 24.73%, WTW — 16.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACGL — 0.11, WTW — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ACGL ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ACGL | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.15 | 14.51 | |
| P/B | 1.44 | 3.03 | |
| P/S | 1.72 | 2.42 | |
| PEG | 0.22 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 10.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.48% | 20.98% | |
| ROA | 5.98% | 5.62% | |
| Валовая маржа | 42.83% | 38.16% | |
| Операц. маржа | 27.65% | 22.73% | |
| Чистая маржа | 24.73% | 16.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.11 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 0.96% | 21.48% | |
| EPS | $13.54 | $17.51 | |
| Балансовая стоим. | $67.25 | $84.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACGL сильнее: 59/100 против 25/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACGL составляет 57.5 (нейтральная зона), у WTW — 39.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACGL выше на 1.7%, WTW — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ACGL выше SMA 200 (+3.7%), WTW — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу ACGL. Сила тренда по ADX: ACGL — 16.6 (нет тренда), WTW — 40.9 (выраженный тренд). WTW демонстрирует выраженный тренд, а ACGL — нет. ACGL менее волатилен — бета -0.02 против 0.22 у WTW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WTW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACGL | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.50 | 39.60 | |
| Stochastic %K | 87.28 | 51.85 | |
| CCI (20) | 86.95 | -50.47 | |
| MFI | 74.37 | 44.82 | |
| Williams %R | -12.72 | -48.15 | |
| MACD гистограмма | 0.31 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 2.14 | 1.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.62 | 40.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.72% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.80% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.74% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 102.48 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.02 | 0.22 | |
| ATR % | 2.03% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.75 | |
| RS Rating | 44.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -6.34 | -27.99 | |
| BB ширина | 6.11 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACGL — 19,93 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACGL — 4,40 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. ACGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACGL генерирует 6,13 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACGL | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,93 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,40 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.84 | $16.34 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,13 млрд $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WTW обеспечивает 1.46% годовой доходности, ACGL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACGL платит дивиденды 1 лет подряд, WTW — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACGL — 0.96%, WTW — 21.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACGL | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $5.00 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 0.96% | 21.48% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACGL приходится на августе (+4.66%), а WTW — на ноябре (+5.20%). Слабые месяцы: для ACGL — март (-1.85%), для WTW — июнь (-0.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACGL: +15.44% против +8.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arch Capital Group Ltd. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — ACGL или WTW?
Какие дивиденды у Arch Capital Group Ltd. и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Arch Capital Group Ltd. или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше маржинальность — ACGL или WTW?
Какая акция лучше по технике — ACGL или WTW?
Что лучше купить — ACGL или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией