Анализ портфеля: разбор вашего набора акций — оценка, риск и кандидаты на добавление

В личном кабинете ETPINVEST появился новый раздел — «Анализ портфеля». Вы вводите свои бумаги с долями (до 20 позиций, российские и американские акции вперемешку), а платформа разбирает набор целиком: сводная оценка, концентрация по секторам, фундаментал, риск, корреляции — и в конце выдаёт конкретные идеи, что добрать и что подрезать.

Главное отличие от обычной таблицы с цифрами: почти каждый показатель сравнивается с ориентиром. P/E портфеля идёт против нормы своих секторов и индустрий, волатильность — против Индекса МосБиржи и S&P 500, доходность — против среднего по рынку. Поэтому число «P/E 28» превращается в понятное «дороже нормы сектора на 40%».

Что внутри

Разбор разложен на четыре вкладки.

Состав — сборка портфеля. Поиск по тикеру или названию, доли раскидываются поровну автоматически или задаются вручную. Здесь же выбирается профиль риска: консервативный, умеренный или агрессивный. От него зависит вердикт — одна и та же волатильность для агрессивного профиля в рамках нормы, для консервативного уже высоко.

Обзор — сводка на один взгляд. Сверху итог одной строкой: тип портфеля по риску, главный перекос по секторам, основной риск и что стоит добрать. Ниже — композитный грейд, профиль портфеля на радаре, доли по секторам и взвешенный фундаментал против норм. Каждый мультипликатор и показатель рентабельности подписан, насколько он выше или ниже нормы сектора.

Аналитика — то, что помогает глубже понять портфель. Риск-вердикт показывает годовую волатильность относительно выбранного профиля и рядом ставит ориентир по индексу. Отдельный блок вскрывает источник риска: бумага может занимать 15% веса, но давать 40% всей волатильности портфеля — то есть распределение только кажется равномерным. Карта корреляций раскрашена от красного к зелёному, а кластеры показывают группы бумаг, которые движутся как одна ставка. Тут же сезонность портфеля по месяцам.

Улучшения — конкретные ходы. Движок подбирает кандидатов на добавление: берёт растущие секторы, где у вас мало или нет позиций, внутри выбирает растущую индустрию и сильную бумагу с рекомендацией «Покупать», а финально отсеивает по наименьшей корреляции с текущим портфелем. У каждого кандидата есть обоснование, почему он попал в список, и цветной значок с моментумом сектора. Рядом — что подрезать в перевесах, и превью, как изменится волатильность, если выровнять веса.

Как пользоваться

Раздел открывается из бокового меню в личном кабинете, блок «Аналитика». На вкладке «Состав» добавляете бумаги, проверяете доли (сумма должна быть 100%, кнопка «Равные доли» уравнивает в один клик), выбираете профиль риска и жмёте «Анализировать». Остальные три вкладки заполняются результатами разбора. Портфель можно сохранить и вернуться к нему позже.

Раздел доступен в рамках подписки «Аналитика» или «Комплекс». Открыть анализ портфеля можно по ссылке. С демонстрационным примером можно ознакомиться на страницах с демо.