Многие новички при построении своих торговых систем следуют за толпой и включают в торговых терминалах огромное количество различных технических индикаторов, которые по их мнению улучшат их результат торговли. Кто-то умудряется полностью построить свою торговую систему на индикаторах, что является ошибкой, т.к. индикаторы в первую очередь должны упрощать анализ, а не быть основой торговой системы, они необходимы, чтобы убрать посторонний шум, предоставлять вспомогательные сигналы по тренду, импульсу, времени и т.д.

Почти все технические индикаторы соответствуют пяти категориям, при этом каждая категория может быть дополнительно разделена на опережающие или запаздывающие. Опережающие индикаторы прогнозируют движение цены, а запаздывающие индикаторы подтверждают движение цены, когда цена уже находится в движении:

Запаздывающие индикаторы

  • Индикаторы тренда — анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону с течением времени.
  • Индикаторы волатильности — измеряют, насколько далеко зайдет ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.
  • Индикаторы относительной силы — измеряют колебания давления покупок и продаж.

Опережающие индикаторы

  • Индикаторы моментума — оценивают скорость изменения цены во времени.
  • Индикаторы объема — подсчитывают количество сделок и количественно определяют, кто контролирует ситуацию — быки или медведи.

Определившись с категориями и типами индикаторов давайте выберем лучшие индикаторы в каждой категории, которые подойдут практически всем трейдерам.

Индикаторы тренда

50-дневная MA и 200-дневная MA

Индикатор Скользящие средние
Зеленая линия это 50-дневная MA, а желтая линия это 200-дневная MA

Классический запаздывающий трендовый индикатор, который показывает среднюю цену за выбранный промежуток времени. Бывает нескольких видов: простые (Simple Moving Average — SMA) и экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), а также их различные производные.

Например, чтобы рассчитать простую 50-дневную скользящую среднюю (SMA), берется сумма цен закрытия за последние 50 дней, а затем делится на 50. В свою очередь EMA присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной.

В двух словах, 50-дневная EMA используется для определения краткосрочного тренда, а 200-дневная EMA для долгосрочного. Если цена выше этих значений, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий, если цена сильно отдаляется от скользящей средней, то в скором времени можно ожидать коррекцию цены до линии скользящей средней. Минусом является множество ложных сигналов на волатильном рынке и полная непригодность при движении цены в узком диапазоне в течении определенного периода (боковик).

Индикаторы волатильности

Полосы Боллинджера

Индикатор Полосы Боллинджера
Индикатор Полосы Боллинджера

Иногда можно заметить, что цена движется в определенном диапазоне и отскакивает от скрытых границ, именно такие границы пытается определить индикатор Полос Боллинджера.

Индикатор измеряет насколько далеко цена может отойти от своего среднего значения, которое определяется 20-дневной простой скользящей средней, прежде чем будет спровоцирован возвратный импульс обратно к среднему значению.

Пользоваться индикатором полосы Боллинджера невероятно просто, когда цена доходит до верхней границы, то желательно фиксировать прибыльные позиции или рассматривать открытие шортовых позиций, когда цена доходит до нижней границы, то можно фиксировать прибыль от шортовых сделок и начинать поиск входа в лонг. Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на волатильность, показывая неопределенность на рынке, когда цена движется в обычном темпе, то полосы сужаются, а когда происходят какие-то важные события, то расширяется.

Индикаторы относительной силы

RSI — при торговле по тренду

Индикатор RSI
Индикатор RSI

Движение рынка развивается через циклы покупки и продажи, которые можно определить с помощью индикатора RSI и других индикаторов относительной силы. Эти циклы часто достигают пика на уровнях перекупленности или перепроданности, а затем меняются в противоположном направлении.

Достижение пиков не приводит автоматически к росту или падению цен на ценные бумаги, как можно было бы ожидать. Бывают моменты, когда цену искусственно или на импульсе тянут выше или ниже пиковых значений, поэтому такие моменты стоит воспринимать, как очень сильные  «бычьи» или «медвежьи» импульсы.

Если значение на индикаторе RSI выше 70, то цена перекуплена и рекомендуется сократить прибыльные позиции, и искать точку входа в шорт, если же значение ниже 30, то цена перепродана, можно фиксировать шортовые позиции и искать точку входа в лонг по акциям. Если значение выше 50, то преобладают покупатели, если ниже 50, то преимущество у продавцов.

Williams %R — при торговле в боковике

Индикатор Williams %R
Индикатор Williams %R

Индикатор Williams %R, также известный как Williams Percent Range, определяет импульс, который движется между 0 и -100, и измеряет уровни перекупленности и перепроданности. Был разработан Ларри Уильямсом и сравнивает цену закрытия с ее диапазоном от максимума до минимума в течение определенного периода.

Индикатор очень похож на осциллятор Стохастик и используется таким же образом, настройки я использую рекомендуемые самим Вильямсом, а именно 10-дневный период и диапазон в 90% и 10%. Если цена движется в боковике и индикатор показывается 90%, то рекомендуется продать ценные бумаги и искать точку входа в шорт, при достижении 10% все тоже самое, но наоборот.

Индикаторы моментума

MACD

Индикатор MACD
Индикатор MACD

Индикатор схождения расхождения скользящих средних (MACD) оценивает силу тренда и пытается определить естественные поворотные точки. Сигналы на покупку или продажу появляются, когда гистограмма достигает пика и разворачивается пробивая нулевую линию.

Дополнительно для определения разворота цены можно использовать пересечение линии MACD с сигнальной линией. Если линия MACD пересекает сверху-вниз сигнальную линию, то это сигнал на продажу и можно рассматривать шорт, если наоборот снизу-вверх, то сигнал на покупку.

Основной минус индикатора MACD в том, что как и все скользящие средние показывает сигналы с существенным запозданием, а также не работает в боковом движении, показывая множество ложных сигналов.

Индикаторы объема

On-Balance-Volume (OBV)

Индикатор OBV
Индикатор On-Balance-Volume (OBV)

Используется для анализа движения цены в сочетании с объемом торгов. Когда объем резко увеличивается или падает без значительного изменения цены, это означает, что в ближайшее время стоит ожидать сильного движения.

Если следующая свеча закрывается выше предыдущей, то объем новой свечи прибавляется к общей сумме. Если же новая свеча ниже предыдущей, то объем вычитается. Если цена не изменилась, то показатели остаются неизменными. Далее индикатор складывает объемы при росте и вычитает при падении, в конечном результате показывая накопленный итог.

Идеально подходит для определения конвергенции и дивергенции. Если цена растет, но объем падает, то это дивергенция и можно ожидать коррекцию, если же цена падает, а объемы показывают новые максимумы, то это конвергенция и ожидается скорый разворот цены.

Итог

Выбирайте правильные технические индикаторы для трейдинга на фондовом рынке, которые будут упрощать вашу торговлю и анализ за счет отсечения постороннего шума. В своей торговле я использую индикаторы OBV, MACD, RSI, R% и мой терминал выглядит следующим образом:

ТОП-6 лучших индикаторов технического анализа
Скриншот индикаторов, которыми я пользуюсь в торговле

Дмитрий Семенов
Дмитрий Семенов
Квалифицированный инвестор и создатель ETP Trading

Один комментарий

  1. 16.12.2022 в 23:26

    Сергей

    Ответить

    Огромное спасибо за информацию! Ранее всегда пользовался кучей однотипичных индикаторов по типу стохастика и рси, когда оказывается они закрывают одну потребность. Спасибо!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *