Коэффициент Шарпа — это показатель эффективности инвестиционного портфеля. Он измеряет размер премии за риск, которую инвестор получает от своих инвестиций, по отношению к среднему отклонению его портфеля. Чтобы рассчитать этот коэффициент, необходимо разделить премию за риск на среднее отклонение портфеля.
Чем выше коэффициент Шарпа, тем менее рискованными считаются ваши инвестиции — но также и то, что вы не получаете столько прибыли, сколько могли бы получить при более агрессивном подходе. И наоборот, более низкие коэффициенты указывают на более высокий риск, принимаемый для получения более высокой прибыли; это стоит учитывать в зависимости от ваших инвестиционных целей и уровня терпимости к риску.
Помните, что хотя это число полезно для оценки потенциальных инвестиций и анализа прошлых решений, оно не дает прогнозов относительно будущих результатов и не гарантирует успеха — именно поэтому диверсификация и ребалансировка портфеля остаются важными стратегиями для любого инвестора, стремящегося максимизировать свои доходы при минимизации рисков.
